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ポートフォリオを考える

まいどー♪

本日もまた飽きずに計算をせっせこしてますですw

今度の表は実際に過去3年間の動きに対しての前日比から

累計の変化pipsを出し、それにレートをかけて出してますです

昨日の分はちょっと計算がずれていたので修正版です

     

図の見方は各通貨の累計pipsに対して、データ取得期間中の

1pipsあたり平均レートをかけてそれに保持比率(EUR/RUBは2倍)をかけて・・・・

(1pipあたりのレートは RUB → 4.4円  USD → 113円

為替損益をだします。それが真ん中ぐらいですね|∀・)

あとは出た各損益を足して最終金額とスワップ(300円)を足した金額を出してます。

図の一番下は各々のデータの平均値になっております

保持通貨はEUR/RUB 2万通貨 EUR/USD 1万通貨 です。

いかがでしょうか?まぁまぁ魅力ある組み合わせかなっと思いますよ

最大値 721919
最長地 -85915

また、EUR/RUB 1万通貨 USD/RUB 0.8万通貨 での検証結果は

こちらです・・・・。

     

最大値  31271
最小値 -84414

おぉ。証拠金が多く必要にはなりますが安定性で見るとこちらの方が

上といえますね!EUR/RUB と EUR/USD はこの期間では為替損益は

プラスですが、マイナスにもなりえますのでどちらがいいでしょうね?

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コメント

お~(@.@)
かなり魅力的なポートフェリオですね。

とても面白ペアだと思います。
短期での運用ならありかも(^-^)




2008/11/01 (Sat) 17:00 | 1ドル #- | URL | 編集

がくさん、こんばんは^^

う~ん♪
美味しいですね~

今の私の方法がダメになったとしても、がくさんの方法があるので安心です^^

応援ぽちっ♪

2008/11/01 (Sat) 23:30 | 魚屋 #- | URL | 編集

質問させて下さい。
ルーブルのバスケット制の比率はUSD55:EUR45ですよね。という事は・・・USD1に対してEURが0、8ではないのですか???ごめんなさい。。。私はまだよく理解できてないようです。

2008/11/02 (Sun) 01:29 | シェリー #- | URL | 編集

●1ドルサソ
おもしろいでしょー☆昔からリーマンショックを
含めたデータなんでなかなかいいと思いますよ

2008/11/02 (Sun) 01:46 | がく #- | URL | 編集

●魚屋サソ
ははは 魚屋サソの方法がダメになることはないと
思いますがもしものときは是非試してください
僕も近いうちに実践します!

2008/11/02 (Sun) 01:48 | がく #- | URL | 編集

●シェリーサソ
いえ、僕もそのように理解してますただ運用結果を
見るとこっちのほうがかなり安定するのでこっちの
比率の方が楽しいかなっとおもい書いてみました!
比率はいろいろ試すと楽しそうですエクセルで比率を
自由にいじれるよう関数をひとつ混ぜてみようと
思います

2008/11/02 (Sun) 01:52 | がく #- | URL | 編集

非常に分かりやすかったです^^
結構美味しいポートフォリオですね!
今やっているので行き詰ったら試してみたい方法ですね。

2008/11/02 (Sun) 07:26 | ココパパ #- | URL | 編集

●ココパパサソ
 是非おためしあれー♪
 マイナー通貨につきデノミなどには
 注意が必要かとおもわれますです!

2008/11/02 (Sun) 13:34 | がく #- | URL | 編集

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